Simulador de estrategias con opciones

Valora tu estrategia contra la volatilidad que el mercado está cotizando de verdad.

Cada vencimiento se ajusta con una superficie de volatilidad SVI, comprobada contra arbitraje de mariposa y de calendario en vez de darla por buena. De ese ajuste sale la densidad neutral al riesgo que el mercado está cotizando —y contra ella se integran todas las probabilidades que ves, no contra una lognormal construida con un único número del dinero.

Eliges una de 48 estrategias y los strikes los pone la app: recorre la cadena viva y se queda con la mejor relación premio/riesgo entre las combinaciones que caen cerca de la probabilidad de acierto que esa estructura busca. Todo sigue siendo editable. Al deslizar el precio, la volatilidad de cada pata se relee de la sonrisa ajustada bajo el régimen que elijas —no se queda fija, que es justo donde la mayoría de herramientas dejan de ser correctas sin decirlo.

48

Estrategias con strikes automáticos

12

Griegas, hasta tercer orden

3

Regímenes de volatilidad

99

Escenarios precio × tiempo

8

Pruebas de estrés históricas

1 mes

De sonrisa reconstruida

Los contratos americanos se valoran con un árbol de Leisen-Reimer, el P/L se atribuye entre las griegas mostrando su residuo, y el método completo —con sus supuestos y sus límites medidos— está documentado dentro de la aplicación. Nada de lo aquí expuesto constituye asesoramiento de inversión.